Oddworld: Stranger's Wrath is set in the fictional Oddworld universe, differing in many ways from the preceding installment. The game incorporates two basic genres: third-person platforming action and first-person shooter. The player can switch between the modes at any time by using a melee or a ranged weapon, respectively. The goal of the game, for the most part, is to bag the outlaws and bring them in, collecting "moolah" (the game's currency) in the process. The Stranger can stun or knock down enemies, as well as use a stealthy approach, e. g. hiding in long grass to surprise the enemy.

Um caçador de recompensas conhecido apenas como o Estranho está perseguindo e capturando vários criminosos, tentando ganhar dinheiro suficiente para uma operação misteriosa. Quando ele ouve que uma cidade povoada por Grubbs foi invadida por um demônio, o Estranho se aventura lá. A cidade já foi protegida por uma raça de criaturas conhecidas como Steef, que agora parecem estar completamente extintas. O Estranho logo descobre que um rio próximo foi seco por uma barragem, construída por uma pessoa chamada Sekto. O Estranho deve confrontar essa pessoa enquanto continua a caçar bandidos, sem revelar nada sobre seu passado.