Hellnight (Dark Messiah no Japão) é um jogo de terror de sobrevivência, embora não tenha jogabilidade de combate. Controlando o herói sem nome, o jogador deve viajar pelo subsolo e proteger Naomi. Há apenas um monstro em todo o jogo, a "criatura" em si, que é invulnerável e não pode ser morta. Em vez disso, os jogadores estão constantemente fugindo dele, certificando-se de que ele não os pegue. O jogo é dividido em grandes níveis semelhantes a labirintos, cada um geralmente preenchido pela criatura que continua perseguindo o jogador (embora ele mude de forma após cada nível). Em certos pontos, haverá companheiros que podem atacar o monstro e atordoá-lo temporariamente. Há também pessoas com quem conversar no mundo subterrâneo, itens para pegar e quebra-cabeças para resolver.

A futura Tóquio é uma megápolis construída sobre um enorme sistema de túneis subterrâneos e esgotos. Ouve-se um boato de que neste mundo subterrâneo escondem os seguidores de um culto misterioso, conhecido como o Messias das Trevas. Ao mesmo tempo, uma forma de vida simbiótica escapa dos cientistas e entra no sistema de esgoto. Lá ele causa a colisão de um trem do metrô e começa a devorar os passageiros a bordo. Um herói solitário, juntamente com uma estudante Naomi Sugiura são os únicos sobreviventes do acidente.... e deve fugir da criatura para sobreviver.