Among the Sleep é uma aventura de terror em primeira pessoa, na qual você interpreta uma criança de dois anos. Depois de acordar no meio da noite com sons misteriosos, você começa a explorar o escuro em busca de conforto. O jogo explora o horror através da atmosfera e da exploração, não com pontuações e sistemas de combate. Em Entre o Sono, você está vulnerável, assustado e tentando entender o mundo

A história começa quando uma criança está fazendo sua festa de aniversário em casa com sua mãe. A celebração é interrompida por um visitante na porta da frente que está escondido do jogador, mas a história sugere que é o pai do jogador, com quem a mãe se divorciou. A conversa é abafada e parcialmente escondida do jogador enquanto a mãe levanta a voz, recusando o pedido do pai para ver seu filho. O tom de raiva da mãe assusta a criança, cujo medo é apresentado como visão turva. Rapidamente, a mãe retorna com um presente, mas a mãe não diz de quem é o presente. Em vez disso, ela carrega a criança e o presente no andar de cima para o quarto dele, um lugar de cores brilhantes e quentes e luz solar abundante. Antes que o presente seja aberto, o telefone toca, e a mãe deixa o filho em seu quarto para brincar sozinho. O presente é revelado como sendo um ursinho de pelúcia senciente. O urso se apresenta como Teddy. Teddy tem uma natureza amigável e curiosa. Depois de alguns minutos brincando juntos, eles entram no armário, que acaba sendo um quarto grande e escuro, cheio de longos casacos pretos. Teddy diz que se o menino ficar com medo no escuro, ele pode abraçar Teddy para se sentir mais seguro. A pequena aventura termina com a mãe encontrando-os; ela diz à criança, gentilmente, para "parar de se esconder da mamãe" e a coloca na cama. O menino acorda à noite e encontra Teddy sendo levado por uma força invisível. Seu berço vira e o jogador escapa. Ele sai do quarto e resgata Teddy de uma máquina de lavar roupa. O urso grunhe que "algo não está certo" e que eles precisam encontrar a mãe.