Muito antes de essa aprendiz das artes das trevas se chamar Bayonetta, ela fez uma viagem fatídica para a proibida Floresta Avalon. Ao lado dela estava Cheshire, seu primeiro demônio, possuindo o brinquedo de pelúcia de Cereza. Jogue como Cereza e Cheshire e procure na floresta traiçoeira o poder de salvar a mãe de Cereza.

Seiscentos anos antes das últimas façanhas da bruxa Bayonetta, uma jovem e tímida garota chamada Cereza vive sob os cuidados estritos de sua estóica professora Morgana. Nascida da união proibida de um Sábio Lumen e uma Bruxa da Umbra, Cereza carrega o peso desse escândalo: seu pai foi banido e sua mãe aprisionada como resultado. Desejando provar a si mesma e libertar sua mãe, mas sentindo-se subestimada, não importa o quanto treine, Cereza é atraída para a proibida Floresta Avalon por um menino misterioso que aparece em seus sonhos. Nas profundezas da floresta, ela é atacada por fadas e, em desespero, realiza um ritual de invocação de demônios, ligando um demônio indisciplinado ao seu amado gato de pelúcia. Nomeando a criatura de Cheshire, o improvável par relutantemente une forças para sobreviver à floresta encantada.